Сравнение JPEE.L с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
JPEE.L и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и CEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEE.L и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | -0.10% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.01% | -4.05% | 12.80% | 5.12% | -7.17% | 6.85% | -2.03% | 16.48% | 2.01% | -0.43% |
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как CEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.01%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEE.L и CEMB
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Доходность на риск
JPEE.L vs. CEMB — Ранг доходности на риск
JPEE.L
CEMB
Сравнение JPEE.L c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.20 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | -0.20 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.17 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.36 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JPEE.L и CEMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и CEMB
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и CEMB
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки CEMB в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и CEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEE.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -20.84% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.04% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -20.48% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.20% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.69% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.78% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и CEMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.83% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 8.46% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.70% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 8.52% | +1.29% |