Сравнение JPEE.L с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
JPEE.L и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEE.L и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | -0.10% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.56% | -9.34% | 10.41% | 5.51% | -7.35% | 5.02% | -3.98% | 10.30% | 7.64% | 0.63% |
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.56%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEE.L и BNDX
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
JPEE.L vs. BNDX — Ранг доходности на риск
JPEE.L
BNDX
Сравнение JPEE.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.55 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | -0.69 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.49 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.76 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.55 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPEE.L и BNDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и BNDX
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и BNDX
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEE.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -16.23% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.93% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -15.86% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.99% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.10% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.72% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и BNDX
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.99% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.23% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 7.56% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.44% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 8.10% | +1.71% |