Сравнение JPEE.L с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
JPEE.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEE.L и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.43% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEE.L и SXR8.DE
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Доходность на риск
JPEE.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
JPEE.L
SXR8.DE
Сравнение JPEE.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.02 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между JPEE.L и SXR8.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и SXR8.DE
Ни JPEE.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и SXR8.DE
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEE.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -33.78% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.40% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -23.32% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -5.01% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -5.22% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.10% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 2.28%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.62% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 8.61% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 17.16% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 15.18% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 16.14% | -6.33% |