Сравнение JPEE.L с EMDG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L).
JPEE.L и EMDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. EMDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и EMDG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEE.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | -0.10% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | 0.23% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.23% | -2.99% | 15.76% | 4.15% | -4.89% | 7.53% | -0.76% |
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у EMDG.L с доходностью 1.23%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEE.L и EMDG.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Доходность на риск
JPEE.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
EMDG.L
Сравнение JPEE.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.06 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.02 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPEE.L и EMDG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и EMDG.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.37% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и EMDG.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и EMDG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEE.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -12.32% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.76% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -12.32% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.05% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.43% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и EMDG.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.32% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 7.41% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.78% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 7.74% | +2.07% |