PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с PISHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.42%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий JPDIX и PISHX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

JPDIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.93

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.44

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между JPDIX и PISHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и PISHX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM2025202420232022202120202019
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и PISHX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-27.12%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.46%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.92%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.03%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и PISHX

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) имеют волатильность 1.17% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.19%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.77%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.54%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

7.42%

-2.19%