Сравнение JPDIX с FCVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).
JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JPDIX и FCVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPDIX и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | -1.23% | 8.64% | 10.59% | 7.02% | -8.33% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%.
JPDIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPDIX и FCVSX
JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Доходность на риск
JPDIX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
JPDIX
FCVSX
Сравнение JPDIX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPDIX | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.95 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.25 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.42 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.29 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPDIX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.95 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPDIX и FCVSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPDIX и FCVSX
Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FCVSX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 5.23% | 5.53% | 4.97% | 4.45% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок JPDIX и FCVSX
Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и FCVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPDIX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -58.76% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -10.68% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -7.05% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.25% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.53% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPDIX и FCVSX
Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPDIX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.86% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 15.63% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 18.35% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 13.83% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 13.74% | -8.51% |