PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.31% соответственно.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий JPC и NPSRX

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.15

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.98

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.42

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

9.75

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.15

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между JPC и NPSRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и NPSRX

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок JPC и NPSRX

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-62.52%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.46%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-17.65%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-26.47%

-26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.45%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.85%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.86%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и NPSRX

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

1.59%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.34%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

3.71%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

4.97%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

6.32%

+14.35%