PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPC с HPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, JPC returned 5.70%/yr vs 5.37%/yr for HPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPC charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for HPS.

Доходность

Сравнение доходности JPC и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 5.70% против 5.37% соответственно.

JPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-1.30%
1 год
8.95%
3 года*
17.01%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.70%

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPC и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		0.12%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Correlation

The correlation between JPC and HPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2003 г.

0.48

The correlation between JPC and HPS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с JPC:
JPC с JEPQJPC с PTAJPC с PFFJPC с GOFJPC с NPFDJPC с CRFJPC с LDP
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с FPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с JPDIX

Доходность на риск

JPC vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.22

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.75

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.53

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.07

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HPS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JPC и HPS

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-70.04%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.61%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-17.58%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-29.39%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-52.12%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.51%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.37%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.86%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и HPS

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.65%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.19%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

9.55%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.67%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.46%

-0.83%

Сравнение комиссий JPC и HPS

JPC берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и HPS

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности HPS в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		9.91%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Часто задаваемые вопросы

JPC and HPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPC has higher volatility (3.41%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, JPC dropped -76.07% vs HPS's -70.04%.

HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPC и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор