Сравнение JPC с CPXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).
JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPC и CPXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPC и CPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -4.85% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 4.63% соответственно.
JPC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.06%
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPC и CPXIX
JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.
Доходность на риск
JPC vs. CPXIX — Ранг доходности на риск
JPC
CPXIX
Сравнение JPC c CPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPC | CPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.90 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.36 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.71 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.83 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPC | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.90 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.14 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между JPC и CPXIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPC и CPXIX
Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности CPXIX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.37% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок JPC и CPXIX
Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и CPXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPC | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -25.56% | -50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -3.26% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -20.00% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -25.56% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -3.00% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -2.72% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.82% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPC и CPXIX
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPC | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 1.21% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 1.76% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 3.15% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 4.67% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 6.14% | +14.51% |