Сравнение JPAN с JAPN
JPAN (Matthews Japan Active ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPAN returned 31.86% vs -19.60% for JAPN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности JPAN и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.46%.
JPAN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAN и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 17.82% | 14.24% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.46% | 3.10% |
Correlation
The correlation between JPAN and JAPN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between JPAN and JAPN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAN vs. JAPN — Ранг доходности на риск
JPAN
JAPN
Сравнение JPAN c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAN | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.82 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | -1.44 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAN и JAPN
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAN | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -23.94% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -23.94% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -23.02% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.12% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 13.68% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и JAPN
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAN | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.64% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.11% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 19.45% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.50% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.50% | +0.01% |
Сравнение комиссий JPAN и JAPN
JPAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и JAPN
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности JAPN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.33% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
JPAN and JAPN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPAN has higher volatility (7.46%) compared to JAPN (6.64%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, JPAN leads with 31.86% vs -19.60% for JAPN. On fees, JPAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 31.86% return vs -19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JPAN has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.28% for JAPN.
They also come from different issuers: Matthews and Horizon. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.85% for JAPN.
JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPAN и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор