Сравнение JPAN с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
JPAN и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 9.72%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и HEWJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
JPAN vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
JPAN
HEWJ
Сравнение JPAN c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.63 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.77 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 14.33 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и HEWJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и HEWJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и HEWJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -31.53% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.99% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -4.49% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.68% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.16% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и HEWJ
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.97% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.91% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.99% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.02% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.00% | -0.85% |