PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с GSJY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while GSJY is passively managed. Over the past year, JPAN returned 31.86% vs 31.46% for GSJY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 12.79%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.04%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSJY

1 день
0.44%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.79%
6 месяцев
12.37%
1 год
31.46%
3 года*
18.09%
5 лет*
8.82%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и GSJY

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		17.82%22.96%18.16%5.17%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		12.79%26.22%8.89%3.95%

Correlation

The correlation between JPAN and GSJY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between JPAN and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и GSJY

Секторы
JPAN
GSJY

Промышленность

24.2%
24.9%

Технологии

22.4%
20.2%

Финансовые услуги

17.4%
18.1%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Здравоохранение

2.7%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Энергетика

0.7%
3.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

JPAN
24.2%
GSJY
24.9%

Технологии

JPAN
22.4%
GSJY
20.2%

Финансовые услуги

JPAN
17.4%
GSJY
18.1%

Потребительский циклический сектор

JPAN
14.9%
GSJY
12.7%

Коммуникационные услуги

JPAN
7.0%
GSJY
6.4%

Сырьевые материалы

JPAN
5.3%
GSJY
3.7%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
GSJY
3.1%

Здравоохранение

JPAN
2.7%
GSJY
4.9%

Недвижимость

JPAN
2.2%
GSJY
1.2%

Энергетика

JPAN
0.7%
GSJY
3.4%

Коммунальные услуги

JPAN

-

GSJY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с ADVEJPAN с VOO
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с FLJPGSJY с ^GSPC

Доходность на риск

JPAN vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPANGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.55

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.19

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.24

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

7.33

+0.41

JPAN vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPAN и GSJY

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-32.53%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.08%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.76%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.55%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и GSJY

Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеют волатильность 7.46% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.52%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

20.43%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

18.29%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.10%

+2.41%

Сравнение комиссий JPAN и GSJY

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и GSJY

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GSJY в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		2.05%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.33%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPAN and GSJY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPAN has higher volatility (7.46%) compared to GSJY (7.32%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs GSJY's -32.53%.

On 1-year performance, JPAN leads with 31.86% vs 31.46% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 31.86% return vs 31.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.05% for GSJY.

They also come from different issuers: Matthews and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.25% for GSJY.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор