PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с GSJY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while GSJY is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 30.26% for GSJY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 13.71%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и GSJY

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%3.69%

Correlation

The correlation between JPAN and GSJY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between JPAN and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и GSJY

Секторы
JPAN
GSJY

Промышленность

25.5%
26.3%

Технологии

21.7%
17.5%

Финансовые услуги

19.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
3.4%

Здравоохранение

2.6%
5.8%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Энергетика

0.7%
3.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

JPAN
25.5%
GSJY
26.3%

Технологии

JPAN
21.7%
GSJY
17.5%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
GSJY
18.1%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
GSJY
13.4%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
GSJY
6.0%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
GSJY
3.3%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
GSJY
3.4%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
GSJY
5.8%

Недвижимость

JPAN
2.2%
GSJY
1.5%

Энергетика

JPAN
0.7%
GSJY
3.4%

Коммунальные услуги

JPAN

-

GSJY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP

Доходность на риск

JPAN vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.56

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.27

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.16

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

7.21

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.55

+0.75

Просадки

Сравнение просадок JPAN и GSJY

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-32.53%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.08%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.58%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.21%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и GSJY

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.17%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.06%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.04%

+2.21%

Сравнение комиссий JPAN и GSJY

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и GSJY

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GSJY в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPAN and GSJY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs GSJY's -32.53%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs 30.26% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs 30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.75% for GSJY.

They also come from different issuers: Matthews and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.25% for GSJY.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор