PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с EZJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). JPAN is actively managed, while EZJ is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 58.99% for EZJ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и EZJ

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%7.47%

Correlation

The correlation between JPAN and EZJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between JPAN and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и EZJ

Секторы
JPAN
EZJ

Промышленность

25.5%
26.0%

Технологии

21.7%
19.1%

Финансовые услуги

19.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Здравоохранение

2.6%
6.2%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Энергетика

0.7%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

JPAN
25.5%
EZJ
26.0%

Технологии

JPAN
21.7%
EZJ
19.1%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
EZJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
EZJ
12.2%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
EZJ
7.9%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
EZJ
3.6%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
EZJ
3.0%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
EZJ
6.2%

Недвижимость

JPAN
2.2%
EZJ
2.3%

Энергетика

JPAN
0.7%
EZJ
1.1%

Коммунальные услуги

JPAN

-

EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

JPAN vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.21

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

6.79

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.24

+1.06

Просадки

Сравнение просадок JPAN и EZJ

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-58.63%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-26.78%

+12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-21.28%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.72%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и EZJ

Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.46%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

30.74%

-15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

39.67%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

36.58%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

34.53%

-15.28%

Сравнение комиссий JPAN и EZJ

JPAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и EZJ

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPAN and EZJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs EZJ's -58.63%.

On 1-year performance, EZJ leads with 58.99% vs 30.88% for JPAN. On fees, JPAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZJ has performed better with a 58.99% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.60% for EZJ.

JPAN is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.95% for EZJ.

JPAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор