Сравнение JPAN с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
JPAN и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и EZJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
JPAN vs. EZJ — Ранг доходности на риск
JPAN
EZJ
Сравнение JPAN c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.85 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.06 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.31 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.21 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и EZJ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и EZJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности EZJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и EZJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -58.63% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -26.78% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -17.41% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -21.39% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 7.53% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и EZJ
Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 9.10%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 18.88% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 31.15% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 44.49% | -22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 36.39% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 34.55% | -15.40% |