Сравнение JPAN с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
JPAN и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и DBJP
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
JPAN vs. DBJP — Ранг доходности на риск
JPAN
DBJP
Сравнение JPAN c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.94 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.69 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 14.11 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.65 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и DBJP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и DBJP
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и DBJP
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -31.30% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.11% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -4.71% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.35% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.16% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и DBJP
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.74% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.81% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.64% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.88% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.78% | -0.63% |