PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while BBJP is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 32.49% for BBJP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и BBJP

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%5.04%

Correlation

The correlation between JPAN and BBJP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between JPAN and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и BBJP

Секторы
JPAN
BBJP

Промышленность

25.5%
26.7%

Технологии

21.7%
17.8%

Финансовые услуги

19.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Здравоохранение

2.6%
6.1%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Энергетика

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

JPAN
25.5%
BBJP
26.7%

Технологии

JPAN
21.7%
BBJP
17.8%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
BBJP
17.1%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
BBJP
12.6%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
BBJP
7.7%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
BBJP
3.7%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
BBJP
3.2%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
BBJP
6.1%

Недвижимость

JPAN
2.2%
BBJP
2.7%

Энергетика

JPAN
0.7%
BBJP
1.0%

Коммунальные услуги

JPAN

-

BBJP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

JPAN vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.68

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.44

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.40

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

8.07

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.45

+0.85

Просадки

Сравнение просадок JPAN и BBJP

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-32.66%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.60%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.52%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и BBJP

Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.98%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.40%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.15%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.29%

+0.96%

Сравнение комиссий JPAN и BBJP

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и BBJP

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPAN and BBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs BBJP's -32.66%.

On 1-year performance, BBJP leads with 32.49% vs 30.88% for JPAN. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBJP has performed better with a 32.49% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.31% for JPAN.

They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.19% for BBJP.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор