Сравнение JPAN с BBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP).
JPAN и BBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и BBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 7.19%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и BBJP
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Доходность на риск
JPAN vs. BBJP — Ранг доходности на риск
JPAN
BBJP
Сравнение JPAN c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.93 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.40 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и BBJP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и BBJP
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BBJP в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и BBJP
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и BBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -32.66% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.60% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.88% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -8.61% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.66% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и BBJP
Matthews Japan Active ETF (JPAN) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 9.10% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 8.95% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.93% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.97% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.05% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.27% | +0.88% |