Сравнение JOYT с TSMY
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 23.18% |
Correlation
The correlation between JOYT and TSMY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. TSMY — Ранг доходности на риск
JOYT
TSMY
Сравнение JOYT c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.59 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и TSMY
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -31.15% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.50% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 28.87% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 33.19% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 33.19% | -23.83% |
Сравнение комиссий JOYT и TSMY
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и TSMY
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and TSMY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор