PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOYT показывает доходность 5.19%, а OMAH немного ниже – 5.13%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и OMAH

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%2.29%

Correlation

The correlation between JOYT and OMAH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов JOYT и OMAH

Секторы
JOYT
OMAH

Технологии

35.9%
13.6%

Финансовые услуги

11.6%
38.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.1%

Здравоохранение

8.2%
7.0%

Промышленность

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
16.2%

Энергетика

3.6%
10.5%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JOYT
35.9%
OMAH
13.6%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
OMAH
38.9%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
OMAH
7.0%

Промышленность

JOYT
6.2%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
OMAH
16.2%

Энергетика

JOYT
3.6%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
OMAH

-

Недвижимость

JOYT
1.6%
OMAH

-

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

JOYT vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.74

+1.37

Просадки

Сравнение просадок JOYT и OMAH

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-11.83%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.12%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.26%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и OMAH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.06%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

13.20%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.20%

-3.84%

Сравнение комиссий JOYT и OMAH

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и OMAH

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and OMAH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.95% for OMAH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор