PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JTEK

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%7.87%

Correlation

The correlation between JOYT and JTEK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов JOYT и JTEK

Секторы
JOYT
JTEK

Технологии

35.9%
63.8%

Финансовые услуги

11.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
1.5%

Промышленность

6.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.6%
0.8%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JOYT
35.9%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
JTEK
4.5%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
JTEK
9.2%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
JTEK
1.5%

Промышленность

JOYT
6.2%
JTEK
2.2%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
JTEK

-

Энергетика

JOYT
3.6%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
JTEK

-

Недвижимость

JOYT
1.6%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JOYT vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.26

+0.85

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JTEK

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-30.61%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.80%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.58%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JTEK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

24.32%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

27.36%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

27.36%

-18.00%

Сравнение комиссий JOYT и JTEK

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JTEK

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and JTEK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JOYT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for JTEK.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.65% for JTEK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор