Сравнение JOYT с CHPY
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 22.27% |
Correlation
The correlation between JOYT and CHPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. CHPY — Ранг доходности на риск
JOYT
CHPY
Сравнение JOYT c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.71 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и CHPY
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -12.17% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.51% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.98% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 27.61% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 33.16% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 33.16% | -23.80% |
Сравнение комиссий JOYT и CHPY
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и CHPY
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and CHPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор