Сравнение JOYT с CHPY
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 80.95%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 20.34% |
Correlation
The correlation between JOYT and CHPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. CHPY — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение JOYT c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и CHPY
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -12.19% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.85% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.15% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 32.59% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 36.33% | -26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 36.33% | -26.53% |
Сравнение комиссий JOYT и CHPY
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и CHPY
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and CHPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.92%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор