PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOMMX с VEMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOMMX (JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JOMMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JOHCM Funds, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JOMMX returned 9.74%/yr vs 8.90%/yr for VEMAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOMMX charges 1.49%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции JOMMX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.90% соответственно.

JOMMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.44%
С начала года
20.38%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.43%
3 года*
19.96%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.74%

VEMAX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.96%
1 год
29.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOMMX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		20.38%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%28.46%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		12.58%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between JOMMX and VEMAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2014 г.

0.77

Over the past year, the correlation between JOMMX and VEMAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с JOPSXJOMMX с JOHIXJOMMX с JOEMXJOMMX с EFEIXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEXJOMMX с DRESX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

JOMMX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.17

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.00

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.83

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

10.53

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и VEMAX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOMMXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-66.45%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.05%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-15.78%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-32.55%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-36.11%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.22%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-16.12%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.96%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и VEMAX

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 5.24% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOMMXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

11.87%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

14.37%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

15.39%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.46%

+1.78%

Сравнение комиссий JOMMX и VEMAX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и VEMAX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VEMAX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		10.62%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.36%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

JOMMX and VEMAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOMMX has higher volatility (5.24%) compared to VEMAX (5.21%). In terms of maximum drawdown, JOMMX dropped -42.63% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOMMX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор