JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) показал доход в 2.19% с начала года и 32.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOMMX составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JOMMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 1.83%, бета — 0.61, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 19.12.2014.

• Этот фонд участвовал в 82.78% снижения S&P 500 Index, но только в 72.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия JOMMX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

JOMMX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund составляет 11.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.