- ISIN
- US46653M4015
- CUSIP
- 00770G722
- Эмитент
- JOHCM Funds
- Дата выпуска
- 16 дек. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции JOMMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,351.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) показал доход в 18.83% с начала года и 30.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOMMX составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JOMMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JOMMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.39% | 6.12% | -9.81% | 15.70% | 1.29% | -2.26% | 18.83% | ||||||
| 2025 | -0.62% | -4.12% | 0.65% | 2.82% | 7.76% | 7.64% | 1.49% | 3.73% | 2.25% | 1.76% | -3.02% | 1.96% | 23.88% |
| 2024 | 1.63% | 4.22% | -0.07% | 1.05% | 0.97% | 1.92% | -0.60% | 0.47% | 2.83% | -4.58% | -1.17% | -2.15% | 4.29% |
| 2023 | 6.86% | -2.91% | 3.70% | -0.51% | 2.22% | 6.35% | 6.05% | -2.89% | -3.82% | -5.08% | 10.70% | 3.11% | 24.91% |
| 2022 | -4.48% | -3.58% | 2.16% | -6.35% | 0.32% | -10.55% | 2.16% | 0.18% | -8.62% | 0.77% | 8.88% | -3.08% | -21.36% |
| 2021 | -1.09% | 5.65% | 2.21% | 6.73% | 2.59% | 2.69% | -1.82% | 2.18% | -2.03% | -0.05% | -0.44% | -8.72% | 7.22% |
Метрики бенчмарка
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.61, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2014.
- This fund participated in 83.50% of S&P 500 Index downside but only 73.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 73.43%
- Участие в снижении
- 83.50%
Комиссия
Комиссия JOMMX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOMMX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.29 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.09 | -2.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.22 | $0.13 | $0.12 | $2.92 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.14 | $0.23 |
Дивидендный доход | 10.76% | 12.79% | 9.45% | 0.94% | 1.10% | 20.78% | 0.45% | 0.68% | 0.53% | 1.05% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.63%март 2020 г. | 2y 3mo | 8mo 5d | 2y 12moнояб. 2017 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.52%окт. 2022 г. | 1y 28d | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.79%янв. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 3mo | 1y 10moиюнь 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.61%дек. 2025 г. | 2d | 1mo 26d | 1mo 28dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.75%март 2026 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| JOMMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -56.78% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.10% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.90% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -25.43% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -33.92% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.32% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.71% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.06% | +2.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JOMMX
Добавьте JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOMMX