PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOMMX с DRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOMMX (JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund) and DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, JOMMX returned 9.74%/yr vs 11.45%/yr for DRESX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOMMX charges 1.49%/yr vs 1.24%/yr for DRESX.

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у DRESX с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции JOMMX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.45% соответственно.

JOMMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.44%
С начала года
20.38%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.43%
3 года*
19.96%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.74%

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOMMX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		20.38%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%28.46%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Correlation

The correlation between JOMMX and DRESX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2014 г.

0.79

The correlation between JOMMX and DRESX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOPSXJOMMX с JOHIXJOMMX с JOEMXJOMMX с EFEIXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX

Доходность на риск

JOMMX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXDRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.68

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.64

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.06

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

13.31

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и DRESX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и DRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOMMXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-33.38%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-10.16%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-17.65%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-25.88%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-33.38%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.91%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-9.90%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.09%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и DRESX

Текущая волатильность для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) составляет 5.24%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что JOMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOMMXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.07%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

13.05%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

15.38%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.71%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.90%

+2.34%

Сравнение комиссий JOMMX и DRESX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DRESX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и DRESX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности DRESX в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		10.62%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%

Часто задаваемые вопросы

JOMMX and DRESX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRESX has higher volatility (6.07%) compared to JOMMX (5.24%). In terms of maximum drawdown, JOMMX dropped -42.63% vs DRESX's -33.38%.

DRESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOMMX и DRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор