PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с JOPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOMMX с JOPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOMMX (JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund) and JOPSX (JOHCM International Opportunities Fund) are both mutual funds - JOMMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JOHCM Funds, while JOPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JOHCM Funds. Over the past 5 years, JOMMX returned 6.59%/yr vs 19.32%/yr for JOPSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOMMX charges 1.49%/yr vs 0.88%/yr for JOPSX.

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и JOPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у JOPSX с доходностью 10.77%.

JOMMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.44%
С начала года
20.38%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.43%
3 года*
19.96%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.74%

JOPSX

1 день
0.12%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.74%
1 год
17.14%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOMMX и JOPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		20.38%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%27.86%
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund		10.77%27.04%4.67%19.55%-0.58%51.14%8.23%18.17%-7.58%18.67%

Correlation

The correlation between JOMMX and JOPSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between JOMMX and JOPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

JOHCM International Opportunities Fund

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOHIXJOMMX с JOEMXJOMMX с EFEIXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEXJOMMX с DRESX
Часто сравнивают с JOPSX:
JOPSX с FZILXJOPSX с VOOJOPSX с VTIAXJOPSX с FMDGXJOPSX с FXAIXJOPSX с JOHIXJOPSX с JOEMX

Доходность на риск

JOMMX vs. JOPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JOPSX
Ранг доходности на риск JOPSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c JOPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXJOPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.48

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.11

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.03

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

7.32

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. JOPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOPSX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и JOPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXJOPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и JOPSX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки JOPSX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и JOPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOMMXJOPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-30.41%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-9.86%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-13.08%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-22.17%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.93%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-3.83%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.61%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и JOPSX

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JOMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOMMXJOPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.50%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

10.44%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

13.64%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

26.64%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.74%

-3.50%

Сравнение комиссий JOMMX и JOPSX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JOPSX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и JOPSX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности JOPSX в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		10.62%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund		2.53%2.80%5.80%0.61%2.13%47.16%2.30%2.24%2.00%6.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOMMX and JOPSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOMMX has higher volatility (5.24%) compared to JOPSX (3.50%). In terms of maximum drawdown, JOMMX dropped -42.63% vs JOPSX's -30.41%.

JOMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOMMX и JOPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор