Сравнение JOJO с SIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).
JOJO и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и SIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -5.34% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.22% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.22%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и SIO
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SIO в 0.65%.
Доходность на риск
JOJO vs. SIO — Ранг доходности на риск
JOJO
SIO
Сравнение JOJO c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.99 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.57 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.75 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.34 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и SIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и SIO
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SIO в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и SIO
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и SIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -6.94% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -2.62% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.69% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -1.25% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.77% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и SIO
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.49% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 2.97% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 4.73% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.05% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.05% | +6.42% |