Сравнение JOJO с VGMS
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
JOJO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.29% | 7.07% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between JOJO and VGMS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. VGMS — Ранг доходности на риск
JOJO
VGMS
Сравнение JOJO c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 2.11 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и VGMS
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -2.46% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.39% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -0.31% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.21% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 3.21% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 3.21% | +8.10% |
Сравнение комиссий JOJO и VGMS
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и VGMS
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and VGMS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 5.13% for JOJO.
They also come from different issuers: ATAC and Vanguard. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор