PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOJO с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOJO с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

JOJO и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JOJO и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOJO и CMF

2026 (YTD)20252024202320222021
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		0.94%10.52%2.74%7.61%-22.01%-0.36%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%.

JOJO

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.29%
3 года*
6.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Credit Rotation ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с VGMSJOJO с OGSPJOJO с OOSP
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с VCAIXCMF с MUBCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLC

Сравнение комиссий JOJO и CMF

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Доходность на риск

JOJO vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOJOCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

3.54

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOJO vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOJOCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.39

-0.47

Корреляция

Корреляция между JOJO и CMF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и CMF

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок JOJO и CMF

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

JOJOCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-16.45%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-3.84%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-2.14%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-4.80%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.24%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и CMF

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOJOCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.53%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.01%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

4.48%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

4.17%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.07%

+6.40%