PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JOJO с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOJO и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOJO и DIAL


2026 (YTD)20252024202320222021
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
1.04%10.52%2.74%7.61%-22.01%-0.36%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.45%9.93%1.69%8.54%-16.13%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.


JOJO

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
10 лет*

DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ATAC Credit Rotation ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий JOJO и DIAL

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.


Доходность на риск

JOJO vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOJODIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.93

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

8.22

-3.87

JOJO vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JOJODIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.34

-0.42

Корреляция

Корреляция между JOJO и DIAL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и DIAL

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DIAL в 4.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок JOJO и DIAL

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и DIAL.


Загрузка...

Показатели просадок


JOJODIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-22.19%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-3.34%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-2.19%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-5.63%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.79%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и DIAL

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JOJODIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.10%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.77%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

4.48%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

7.00%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

7.07%

+4.41%