Сравнение JOJO с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
JOJO и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 1.04% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.36% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
JOJO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и DIAL
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
JOJO vs. DIAL — Ранг доходности на риск
JOJO
DIAL
Сравнение JOJO c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.22 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и DIAL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и DIAL
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и DIAL
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -22.19% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -3.34% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -2.19% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -5.63% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.79% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и DIAL
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.10% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 2.77% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 4.48% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 7.00% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 7.07% | +4.41% |