PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOJO с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOJO с AFIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).

JOJO и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JOJO и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOJO и AFIF

2026 (YTD)20252024202320222021
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		1.04%10.52%2.74%7.61%-22.01%-0.36%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у AFIF с доходностью -0.17%.

JOJO

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.37%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Credit Rotation ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с CMFJOJO с OGSPJOJO с VGMS
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST

Сравнение комиссий JOJO и AFIF

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AFIF в 1.08%.

JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF

Доходность на риск

JOJO vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOJOAFIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.94

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.73

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

11.45

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOJO vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOJOAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.40

-0.47

Корреляция

Корреляция между JOJO и AFIF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и AFIF

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AFIF в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%0.00%0.00%0.00%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%

Просадки

Сравнение просадок JOJO и AFIF

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и AFIF.

Загрузка...

Показатели просадок

JOJOAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-10.29%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-1.79%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-1.25%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-2.27%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.43%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и AFIF

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOJOAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.25%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.12%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

3.53%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

4.48%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

6.32%

+5.16%