Сравнение JOF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JOF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 2.48% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JOF показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JOF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.80% против 14.14% соответственно.
JOF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 44.24%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.80%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOF и VOO
JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JOF vs. VOO — Ранг доходности на риск
JOF
VOO
Сравнение JOF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.01 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.53 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.55 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.31 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между JOF и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOF и VOO
Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 7.20% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JOF и VOO
Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -33.99% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -11.98% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -24.52% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -33.99% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -5.55% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -3.72% | -29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.55% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOF и VOO
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.34% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 9.47% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 18.11% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.82% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.99% | -0.49% |