Сравнение JOF с DFJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).
JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JOF и DFJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOF и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 0.73% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JOF показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции JOF превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.47% соответственно.
JOF
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.61%
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOF и DFJSX
JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFJSX в 0.42%.
Доходность на риск
JOF vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
JOF
DFJSX
Сравнение JOF c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOF | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.18 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.09 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 7.69 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOF | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JOF и DFJSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOF и DFJSX
Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности DFJSX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 7.32% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок JOF и DFJSX
Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, примерно равная максимальной просадке DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и DFJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOF | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -76.17% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -12.53% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -31.39% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -40.32% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -12.02% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -30.20% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.44% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOF и DFJSX
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что JOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOF | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.94% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.29% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 17.47% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.07% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.53% | +0.96% |