Сравнение JOF с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JOF и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOF и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 0.73% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 5.74% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JOF показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции JOF превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.50% соответственно.
JOF
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.61%
SCJ
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOF и SCJ
JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
JOF vs. SCJ — Ранг доходности на риск
JOF
SCJ
Сравнение JOF c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOF | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.77 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.48 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.17 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOF | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JOF и SCJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOF и SCJ
Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности SCJ в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 7.32% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.97% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок JOF и SCJ
Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOF | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -43.52% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -12.17% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -33.25% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -38.87% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -9.21% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -10.44% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.19% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOF и SCJ
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что JOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOF | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 7.26% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.11% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 17.40% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.64% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.23% | +1.26% |