- CUSIP
- 47109U104
- Дата выпуска
- 21 мар. 1990 г.
- Категория
- Japan Equities, Asia Pacific Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOF
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции JOF — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) показал доход в 9.20% с начала года и 31.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOF составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Japan Smaller Capitalization Fund
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JOF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 окт. 1990 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 8.75% | -11.15% | 4.69% | 5.04% | 0.61% | -2.00% | 9.20% | |||||
| 2025 | 0.13% | 2.99% | 6.07% | 6.44% | 5.38% | 2.44% | 1.34% | 11.60% | -0.78% | -0.84% | 4.75% | 3.85% | 52.12% |
| 2024 | -0.13% | 3.17% | 2.05% | -4.89% | 2.77% | -2.82% | 6.33% | -0.37% | 2.99% | -7.62% | 2.75% | 1.79% | 5.28% |
| 2023 | 6.94% | -2.31% | 2.07% | 0.72% | 2.16% | 1.27% | 3.47% | -0.81% | -3.79% | -3.38% | 5.82% | 8.21% | 21.40% |
| 2022 | -3.05% | 0.00% | -6.16% | -6.28% | -3.13% | -2.77% | 4.43% | -4.24% | -7.28% | -2.90% | 13.88% | 0.72% | -17.07% |
| 2021 | -3.87% | 3.45% | 3.45% | -2.15% | 0.55% | -1.42% | -1.77% | 3.39% | -1.20% | -2.65% | -9.08% | 5.91% | -6.15% |
Метрики бенчмарка
Japan Smaller Capitalization Fund has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.85, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 1990.
- This fund participated in 97.00% of S&P 500 Index downside but only 73.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 73.31%
- Участие в снижении
- 97.00%
Комиссия
Комиссия JOF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOF имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 9.71 | -4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Smaller Capitalization Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $0.53 | $0.31 | $0.27 | $0.05 | $0.61 | $0.34 | $0.74 | $1.71 | $1.88 | $0.94 | $0.88 |
Дивидендный доход | 9.36% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Smaller Capitalization Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.63 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Japan Smaller Capitalization Fund показал максимальную просадку в 74.98%, зарегистрированную 28 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1403 торговые сессии.
Текущая просадка Japan Smaller Capitalization Fund составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.98%авг. 1998 г. | 8y 3mo | 5y 7mo | 13y 11moмай 1990 г. - март 2004 г. | — |
-65.55%нояб. 2008 г. | 3y 1mo | 8y 8mo | 11y 10moсент. 2005 г. - авг. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.37%март 2020 г. | 2y 2mo | 4y 12mo | 7y 1moянв. 2018 г. - март 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-30.52%апр. 2005 г. | 1y 5d | 4mo 27d | 1y 5moапр. 2004 г. - сент. 2005 г. | — |
-17.21%март 2026 г. | 24d | — | 4mo 23dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| JOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -56.78% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -9.10% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -18.90% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -25.43% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -33.92% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.00% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -10.70% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.09% | +4.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JOF
Добавьте Japan Smaller Capitalization Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOF