График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Japan Smaller Capitalization Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) показал доход в 0.73% с начала года и 40.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOF составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Japan Smaller Capitalization Fund
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении JOF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 окт. 1990 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 8.75% | -11.15% | 0.73% | |||||||||
| 2025 | 0.13% | 2.99% | 6.07% | 6.44% | 5.38% | 2.44% | 1.34% | 11.60% | -0.78% | -0.84% | 4.75% | 3.85% | 52.12% |
| 2024 | -0.13% | 3.17% | 2.05% | -4.89% | 2.77% | -2.82% | 6.33% | -0.37% | 2.99% | -7.62% | 2.75% | 1.79% | 5.28% |
| 2023 | 6.94% | -2.31% | 2.07% | 0.72% | 2.16% | 1.27% | 3.47% | -0.81% | -3.79% | -3.38% | 5.82% | 8.21% | 21.40% |
| 2022 | -3.05% | 0.00% | -6.16% | -6.28% | -3.13% | -2.77% | 4.43% | -4.24% | -7.28% | -2.90% | 13.88% | 0.72% | -17.07% |
| 2021 | -3.87% | 3.45% | 3.45% | -2.15% | 0.55% | -1.42% | -1.77% | 3.39% | -1.20% | -2.65% | -9.08% | 5.91% | -6.15% |
Метрики бенчмарка
Japan Smaller Capitalization Fund: годовая альфа составляет 0.21%, бета — 0.85, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 15.03.1990.
- Этот фонд участвовал в 97.23% снижения S&P 500 Index, но только в 73.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 73.91%
- Участие в снижении
- 97.23%
Комиссия
Комиссия JOF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOF имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.40 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.61 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JOF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Smaller Capitalization Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.53 | $0.31 | $0.27 | $0.05 | $0.61 | $0.34 | $0.74 | $1.71 | $1.88 | $0.94 | $0.88 |
Дивидендный доход | 7.32% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Smaller Capitalization Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Japan Smaller Capitalization Fund показал максимальную просадку в 74.98%, зарегистрированную 28 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1403 торговые сессии.
Текущая просадка Japan Smaller Capitalization Fund составляет 13.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.98% | 7 мая 1990 г. | 2103 | 28 авг. 1998 г. | 1403 | 30 мар. 2004 г. | 3506 |
| -65.55% | 30 сент. 2005 г. | 792 | 20 нояб. 2008 г. | 2190 | 4 авг. 2017 г. | 2982 |
| -42.37% | 18 янв. 2018 г. | 545 | 18 мар. 2020 г. | 1252 | 12 мар. 2025 г. | 1797 |
| -30.52% | 13 апр. 2004 г. | 256 | 18 апр. 2005 г. | 102 | 12 сент. 2005 г. | 358 |
| -17.21% | 24 февр. 2026 г. | 19 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...