PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JOET returned 18.62%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности JOET и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и FTIF

2026 (YTD)202520242023
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.38%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between JOET and FTIF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.68

The correlation between JOET and FTIF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JOET и FTIF

Секторы
JOET
FTIF

Технологии

23.1%
4.1%

Промышленность

22.6%
16.5%

Финансовые услуги

15.1%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.2%

Энергетика

5.8%
44.1%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%
20.1%

Недвижимость

2.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

JOET
23.1%
FTIF
4.1%

Промышленность

JOET
22.6%
FTIF
16.5%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
FTIF

-

Здравоохранение

JOET
11.1%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
FTIF
3.2%

Энергетика

JOET
5.8%
FTIF
44.1%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
FTIF

-

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
FTIF
20.1%

Недвижимость

JOET
2.4%
FTIF
12.1%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
FTIF

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

JOET vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.48

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.41

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

6.79

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

20.14

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.48

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JOET и FTIF

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-27.83%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-5.46%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.83%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.00%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.84%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и FTIF

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.05%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.55%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.00%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.96%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.96%

-1.44%

Сравнение комиссий JOET и FTIF

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и FTIF

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JOET and FTIF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to JOET (3.50%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, JOET leads with 18.62% vs 16.19% for FTIF. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JOET has performed better with a 18.62% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while FTIF is Large Cap Blend Equities. JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор