PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOBY с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOBY с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOBY (Joby Aviation, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, JOBY returned -10.36%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

JOBY

1 день
-5.41%
1 месяц
-21.41%
6 месяцев
-51.96%
С начала года
-44.39%
1 год
-55.05%
3 года*
-10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOBY и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-44.39%62.36%22.26%98.51%-54.11%-31.26%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%5.72%

Correlation

The correlation between JOBY and HDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between JOBY and HDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joby Aviation, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TM
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

JOBY vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBY c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOBYHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.17

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
3.28

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.49

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.27

-13.62

JOBY vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOBY и HDV

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOBYHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.27%

-37.04%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.00%

-5.18%

-58.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.00%

-10.49%

-53.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.00%

0.00%

-64.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.49%

-3.07%

-47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

1.89%

+38.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и HDV

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOBYHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

5.12%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

8.63%

+41.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.07%

10.72%

+65.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

12.95%

+67.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

15.77%

+64.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и HDV

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOBY and HDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (17.54%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOBY и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор