Сравнение JOBEX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции JOBEX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.52% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и LTFIX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
JOBEX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JOBEX
LTFIX
Сравнение JOBEX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.38 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.60 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и LTFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и LTFIX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и LTFIX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -52.73% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.48% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -26.80% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -33.50% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.06% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -7.70% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.40% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и LTFIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) составляет 5.10%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.91% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.34% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.96% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 15.42% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.80% | -1.53% |