PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с MRVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JNUG и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: -17.11% против 27.79% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHP

Доходность на риск

JNUG vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGMRVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.10

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.79

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.80

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

6.09

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.10

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.16

-0.44

Корреляция

Корреляция между JNUG и MRVL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и MRVL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MRVL в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.22%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и MRVL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и MRVL.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-91.60%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-26.36%

-30.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-61.88%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-61.88%

-37.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-15.07%

-84.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-47.08%

-46.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

12.14%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и MRVL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 25.89%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

25.89%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

41.29%

+45.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

64.58%

+36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

58.45%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

49.97%

+59.02%