PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNRFX имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции JARTX немного отстают с 14.39%.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI

Сравнение комиссий JNRFX и JARTX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.59

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.66

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.24

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARTX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между JNRFX и JARTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JARTX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JARTX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-56.70%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-19.19%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-41.09%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-41.09%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-15.58%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-16.91%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.62%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) составляет 7.06%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.78%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.74%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.93%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.98%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.38%

-0.11%