PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNOSX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNOSX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		0.14%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JNOSX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.39% соответственно.

JNOSX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.47%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с AIIEXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX

Сравнение комиссий JNOSX и JARTX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund

Доходность на риск

JNOSX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.59

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.00

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.66

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

2.24

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.59

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между JNOSX и JARTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и JARTX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.28%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и JARTX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNOSXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-56.70%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-19.19%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-41.09%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-41.09%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-15.58%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-16.91%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.62%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 6.63%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNOSXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.78%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.74%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

22.93%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

21.98%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

21.38%

-4.28%