Сравнение JNOSX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNOSX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 0.14% | 28.76% | 5.89% | 10.94% | -8.71% | 13.11% | 16.71% | 28.21% | -15.30% | 31.33% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.83% соответственно.
JNOSX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.47%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNOSX и EPDPX
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
JNOSX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
JNOSX
EPDPX
Сравнение JNOSX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNOSX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.99 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.53 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.57 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.39 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 17.85 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.99 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JNOSX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и EPDPX
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.28% | 1.29% | 1.65% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и EPDPX
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -39.21% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.96% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -21.06% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -33.34% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -7.16% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -11.30% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и EPDPX
Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 6.63%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.11% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.64% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.26% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.07% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.88% | +2.22% |