PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. JNK is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.97%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности JNK и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 4.97%, а акции FLRT немного впереди с 5.00%.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between JNK and FLRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.20

The correlation between JNK and FLRT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNK и FLRT

Секторы
JNK
FLRT

Технологии

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JNK
0.0%
FLRT

-

Энергетика

JNK
0.0%
FLRT

-

Сырьевые материалы

JNK

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

JNK

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

JNK

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

JNK

-

FLRT

-

Финансовые услуги

JNK

-

FLRT
99.2%

Здравоохранение

JNK

-

FLRT

-

Промышленность

JNK

-

FLRT

-

Недвижимость

JNK

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

JNK

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

JNK vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.89

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
6.03

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.43

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.62

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.89

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.61

-2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JNK и FLRT

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-20.96%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.78%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-2.87%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-7.60%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-20.96%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.41%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и FLRT

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.19%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.57%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

2.30%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

6.17%

+2.14%

Сравнение комиссий JNK и FLRT

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и FLRT

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

JNK and FLRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, FLRT leads with 5.00% vs 4.97% for JNK. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLRT has performed better with a 5.00% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 6.61% for JNK.

They also come from different issuers: State Street and Pacific Life. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор