PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNK returned 3.72%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JNK charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности JNK и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNK показывает доходность 1.67%, а BBHY немного выше – 1.73%.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between JNK and BBHY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between JNK and BBHY shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNK и BBHY

Секторы
JNK
BBHY

Технологии

0.0%
4.0%

Энергетика

0.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

JNK
0.0%
BBHY
4.0%

Энергетика

JNK
0.0%
BBHY
5.2%

Сырьевые материалы

JNK

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

JNK

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

JNK

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

JNK

-

BBHY
2.5%

Финансовые услуги

JNK

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

JNK

-

BBHY
5.4%

Промышленность

JNK

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

JNK

-

BBHY
3.9%

Коммунальные услуги

JNK

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с XBBBHY с AAA

Доходность на риск

JNK vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.97

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.99

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.00

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.50

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JNK и BBHY

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-24.98%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.37%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-5.00%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.32%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.37%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и BBHY

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.14% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.85%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.62%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

7.26%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

7.53%

+0.78%

Сравнение комиссий JNK и BBHY

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и BBHY

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JNK and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 3.72% for JNK. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.61% for JNK.

JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор