Сравнение JNJ с SPGI
JNJ (Johnson & Johnson) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.58% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам JNJ и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between JNJ and SPGI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between JNJ and SPGI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
SPGI:
$124.13B
JNJ:
$8.65
SPGI:
$15.79
JNJ:
26.85
SPGI:
26.42
JNJ:
0.89
SPGI:
3.45
JNJ:
5.86
SPGI:
8.02
JNJ:
6.99
SPGI:
3.97
JNJ:
$96.36B
SPGI:
$15.73B
JNJ:
$66.60B
SPGI:
$8.15B
JNJ:
$31.62B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. SPGI — Ранг доходности на риск
JNJ
SPGI
Сравнение JNJ c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.63 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -1.21 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.70 | +3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.10 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и SPGI
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -74.67% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -30.48% | +19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -30.48% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -39.76% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -39.76% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -25.45% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -15.22% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 15.77% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и SPGI
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.15% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 23.85% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 27.42% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 24.47% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 26.03% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и SPGI
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и SPGI
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and SPGI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs SPGI's -74.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор