Сравнение JNJ с SOL-USD
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 13.74% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between JNJ and SOL-USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between JNJ and SOL-USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
JNJ
SOL-USD
Сравнение JNJ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.72 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.16 | +16.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и SOL-USD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -96.27% | +45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -74.89% | +63.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -76.28% | +60.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -96.27% | +77.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -73.76% | +71.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -51.42% | +39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 53.06% | -49.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и SOL-USD
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 17.62% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 46.90% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 60.08% | -43.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 82.35% | -65.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 99.82% | -81.34% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and SOL-USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs SOL-USD's -96.27%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор