Сравнение JNJ с SAP
JNJ (Johnson & Johnson) and SAP (SAP SE) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.59% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам JNJ и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between JNJ and SAP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.26 |
The correlation between JNJ and SAP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
SAP:
$191.76B
JNJ:
$8.65
SAP:
€6.13
JNJ:
27.85
SAP:
23.16
JNJ:
0.93
SAP:
0.49
JNJ:
6.08
SAP:
4.46
JNJ:
7.25
SAP:
3.70
JNJ:
$96.36B
SAP:
€37.34B
JNJ:
$66.60B
SAP:
€27.51B
JNJ:
$31.62B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. SAP — Ранг доходности на риск
JNJ
SAP
Сравнение JNJ c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.75 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.94 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.58 | +17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и SAP
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -87.91% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -47.71% | +36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -47.71% | +31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -47.71% | +29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -51.31% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -46.45% | +43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -28.24% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 28.29% | -24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и SAP
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 14.54% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 30.61% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 34.27% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 28.76% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 28.37% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и SAP
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и SAP
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and SAP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs SAP's -87.91%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор