Сравнение JNJ с LW
JNJ (Johnson & Johnson) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 10.21%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between JNJ and LW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
LW:
$6.32B
JNJ:
$8.65
LW:
$2.15
JNJ:
27.85
LW:
21.09
JNJ:
0.93
LW:
0.29
JNJ:
6.08
LW:
0.97
JNJ:
7.25
LW:
3.46
JNJ:
$96.36B
LW:
$6.52B
JNJ:
$66.60B
LW:
$1.34B
JNJ:
$31.62B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. LW — Ранг доходности на риск
JNJ
LW
Сравнение JNJ c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.41 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.71 | +16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и LW
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -64.56% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -41.37% | +30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -64.56% | +48.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -64.56% | +46.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -57.84% | +55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -21.32% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 24.00% | -20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и LW
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 9.19% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 38.28% | -26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 44.27% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 37.84% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 35.87% | -17.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и LW
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LW в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и LW
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and LW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.19%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs LW's -64.56%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор