PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с ITOCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ITOCY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 18.89%/yr for ITOCY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ITOCY по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.89% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

ITOCY

1 день
1.24%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.53%
1 год
14.04%
3 года*
15.09%
5 лет*
14.72%
10 лет*
18.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-6.92%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%

Correlation

The correlation between JNJ and ITOCY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.20

The correlation between JNJ and ITOCY shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

ITOCY:

$82.27B

EPS

JNJ:

$8.65

ITOCY:

¥86.32

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

ITOCY:

21.84

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

ITOCY:

0.66

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

ITOCY:

1.32

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

ITOCY:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

ITOCY:

¥15.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

ITOCY:

¥2.51T

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

ITOCY:

¥1.26T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE

Доходность на риск

JNJ vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.52

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
0.93

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.11

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

0.63

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

1.66

+13.86

JNJ vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ITOCY

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-69.11%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-22.31%

+11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-26.47%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-30.18%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-30.18%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-19.71%

+17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-14.27%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

8.46%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ITOCY

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Itochu Corp ADR (ITOCY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.29%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

21.20%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

26.99%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

26.24%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

23.98%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ITOCY

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
24.06B
3.91T
(JNJ) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, ITOCY значения в JPY

Сравнение рентабельности JNJ и ITOCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Itochu Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
17.1%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and ITOCY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOCY has higher volatility (6.29%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs ITOCY's -69.11%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор