PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с CMOD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%23.26%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between JNJ and CMOD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

JNJ vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.73

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
2.23

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.07

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

8.68

+6.85

JNJ vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа CMOD.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CMOD.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-33.16%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.59%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-11.65%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-26.86%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-9.59%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-12.24%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.40%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CMOD.L

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.36%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.04%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.99%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.61%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.68%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CMOD.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CMOD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор