Сравнение JNJ с BSX
JNJ (Johnson & Johnson) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JNJ in Drug Manufacturers - General, BSX in Medical Devices. Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.78% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам JNJ и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between JNJ and BSX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.28 |
The correlation between JNJ and BSX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
BSX:
$72.81B
JNJ:
$8.65
BSX:
$2.38
JNJ:
26.85
BSX:
20.49
JNJ:
0.89
BSX:
0.46
JNJ:
5.86
BSX:
3.53
JNJ:
6.99
BSX:
2.81
JNJ:
$96.36B
BSX:
$20.62B
JNJ:
$66.60B
BSX:
$14.52B
JNJ:
$31.62B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. BSX — Ранг доходности на риск
JNJ
BSX
Сравнение JNJ c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.67 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.94 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -2.07 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -1.51 | +4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.11 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и BSX
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -89.15% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -55.91% | +44.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -55.91% | +39.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -55.91% | +37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -55.91% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -54.97% | +48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -38.75% | +26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 25.28% | -21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и BSX
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 16.42% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 32.93% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 34.80% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.67% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 27.29% | -8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и BSX
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и BSX
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and BSX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs BSX's -89.15%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор