PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JDBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JDBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и JDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у JDBAX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JDBAX по среднегодовой доходности: 20.41% против 9.97% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с SGENXJDBAX с VOOJDBAX с AOA

Сравнение комиссий JNGTX и JDBAX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JDBAX в 0.89%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JNGTX vs. JDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJDBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.38

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.47

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDBAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JDBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JDBAX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности JDBAX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JDBAX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JDBAX в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JDBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXJDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-34.14%

-50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-8.16%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-21.63%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-22.48%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.66%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-5.42%

-35.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.05%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JDBAX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXJDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

3.84%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

6.68%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

12.10%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

11.31%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

11.22%

+13.18%