PortfoliosLab logo
Сравнение JNGTX с JNGLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JNGLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
351.38%
208.08%
JNGTX
JNGLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGTX:

0.02

JNGLX:

-0.75

Коэф-т Сортино

JNGTX:

0.22

JNGLX:

-0.93

Коэф-т Омега

JNGTX:

1.03

JNGLX:

0.88

Коэф-т Кальмара

JNGTX:

0.02

JNGLX:

-0.52

Коэф-т Мартина

JNGTX:

0.05

JNGLX:

-1.18

Индекс Язвы

JNGTX:

12.01%

JNGLX:

11.01%

Дневная вол-ть

JNGTX:

29.40%

JNGLX:

17.23%

Макс. просадка

JNGTX:

-53.97%

JNGLX:

-36.40%

Текущая просадка

JNGTX:

-16.30%

JNGLX:

-22.50%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у JNGLX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 10.42% против 0.92% соответственно.


JNGTX

С начала года

-2.37%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-13.72%

1 год

0.68%

5 лет

8.38%

10 лет

10.42%

JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGTX и JNGLX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGTX и JNGLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGTX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа JNGLX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.02
-0.75
JNGTX
JNGLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JNGLX

JNGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.35%0.14%0.01%0.00%0.36%0.12%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JNGLX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки JNGLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JNGLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.30%
-22.50%
JNGTX
JNGLX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JNGLX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.60%
7.35%
JNGTX
JNGLX