PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у JNGLX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 20.41% против 11.02% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAXJNGLX с VOO

Сравнение комиссий JNGTX и JNGLX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JNGTX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.54

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.80

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

4.97

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGLX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JNGLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JNGLX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности JNGLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JNGLX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-59.00%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-9.68%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-22.21%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-27.37%

-19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.62%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-17.73%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.61%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JNGLX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.98%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.63%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

17.86%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

15.69%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.42%

+6.98%