PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGTX с JNGLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JNGLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGTX или JNGLX.

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JNGLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGTX:

0.21

JNGLX:

-0.75

Коэф-т Сортино

JNGTX:

0.49

JNGLX:

-0.94

Коэф-т Омега

JNGTX:

1.07

JNGLX:

0.88

Коэф-т Кальмара

JNGTX:

0.21

JNGLX:

-0.53

Коэф-т Мартина

JNGTX:

0.54

JNGLX:

-1.19

Индекс Язвы

JNGTX:

12.06%

JNGLX:

11.18%

Дневная вол-ть

JNGTX:

29.74%

JNGLX:

17.55%

Макс. просадка

JNGTX:

-53.97%

JNGLX:

-36.40%

Текущая просадка

JNGTX:

-11.49%

JNGLX:

-22.91%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у JNGLX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 10.88% против 0.78% соответственно.

JNGTX

С начала года

3.24%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

-9.04%

1 год

6.25%

5 лет

9.92%

10 лет

10.88%

JNGLX

С начала года

-6.51%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-18.47%

1 год

-13.01%

5 лет

1.69%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JNGTX и JNGLX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGTX и JNGLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGTX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа JNGLX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JNGLX

JNGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.35%0.14%0.01%0.00%0.36%0.12%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JNGLX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки JNGLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JNGLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JNGLX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...